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因为E[ST|ST]L]处态分布的L到∞范围,所以,  E[ST|ST]=S·EγT·N(D1)N(D2)  其中:D1=LNSL+(γ+σ22)TσTD2=LNSL+(γ-σ22)TσT=D1-σT  最后,将P、E[ST|ST]L]代入(*)式整理得B-S定价模型:C=S·N(D1)-L·E-γT·N(D2)  B-S-M模型应用实例  假设市场上某股票现价S为164,无风险连续复利利率γ是,市场方差σ2为,那么实施价格L是165,有效期T为的期权初始合理价格计算步骤如下:  ①求D1:D1=[ln164/165+(+/2)×]/√(×)=  ②求D2:D2=√(×)=-  ③查标准正态分布函数表,得:N()=(-)=  ④求C:C=164××××=  因此理论上该期权的合理价格是。

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齐景公吕杵臼2020-01-18

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不过指数的观察角度永远还是一维的,这篇短文希望说的,并不是单纯地从传统价、量技指标进行分析,而是希望能帮助大家学会期权这一工具,从期权市场隐含波动率的第二维角度去观察一下市场,或许会得到一些不同的启发。

赵宗明2019-12-16 13:17:26

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周懿王2019-12-16 13:17:26

本指南未做规定的,适用上述方案和规则。,  风险点:  山西环保限产政策  一、基本面概况  二、焦炭基本面分析:  基差、盘面估值中性  焦炭现货首轮提涨受阻,盘面8月底触底反弹以来,焦炭基差持续下滑,上周限产消息刺激,24日焦炭随成材反弹,基差回升,盘面估值中性。。三是提前做好投资者培训,引导市场理性认识红枣期货。。

不破尚2019-12-16 13:17:26

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丁峰2019-12-16 13:17:26

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上代由香里2019-12-16 13:17:26

  粉料持续盈利,山东地炼开工率高  图:【聚烯烃】石脑油装置利润资料  图:【聚烯烃】石脑油装置利润资料  目前PP粉料装置利润一直维持,山东地炼的开工率也逐渐增长,对于PP粉料的供给是利空因素,在一定程度上也打压PP的价格。,  一、宏观偏弱预期不改,“征求意见稿”出台成关键边际变化  日前,《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》已经公布。。对于红枣期货挂牌后的市场培育工作,郑商所已经制定了系统的市场培训和宣传计划,一是重视期货公司期现货基础培训,为红枣期货上市后的产业服务打好基础。。

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